由于回歸是個完全數學統計的方法，直接算出來的結果有時候會誤差比較大，偏離直觀理解，因此我根據想分析的四個基金類型的合同做了一些約束：

其中總倉位最多95%是因為開放式基金需保留不低于5%的現金。這其中有個bug是由于債券可以質押做杠桿，所以債券基金有時候會加杠桿(杠桿率不超過140%)，因此限制95%是有些問題，這個bug我會在后面解決。

這里說明下，混合債券型二級基金是指，債券倉位不低于80%，股票可通過新股申購、轉債轉股、二級市場購買等方式參與，但倉位不超過20%的債券型基金(《基金法》中定義債券保持超過80%的，叫債券型基金)。與之相對比的概念是純債基金，即只買債的；和混合債券型一級基金，即只能通過新股申購、轉債轉股參與股票，而不能直接在二級市場上購買股票的債券基金。

除了以上約束外，我額外做個約束，就是約束解釋基金構成的指數，每天權重變化不超過2%，防止統計方法帶來很奇異跳躍的結果。

在回歸周期上我選擇了60個交易日，太短會造成結果變化很大，太長會結果過于滯后。當然60并沒有必然的道理，40也好，60也好，無法說明哪個一定更準確，所以大概齊定了一個。