日期:2024-10-09 16:45
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摘要：
本月權益市場整體表現較差。貝殼財經中誠信美麗中國ESG指數下跌5.92%，貝殼財經中誠信碳中和指數下跌7.21%，CCX1800指數下跌6.34%（CCX1800是滿足中誠信指數可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數相對更能表征當月市場整體表現）。
本月相較于CCX1800，在風格層面，ESG指數的主要正收益來自低配的市值因子、流動性因子和波動率因子，負收益主要來自超配的中市值因子和低配的動量因子；碳中和指數的正收益主要來自低配的市值、波動率和動量因子，負收益主要來